Библиотека "Полка букиниста"
Значимые книги отечественных и зарубежных авторов

Александр Кдементьев. Трактат о риске. Мурманский банк Сбербанка России

Расчет ликвидности

Страницы:
|все|
| 01 | 02 |

К/с завтра = к/с сегодня + (поступления - списания) +/- SD (1)

Банку необходимо иметь на счете сумму, покрывающую разницу между поступлениями и списаниями с заданной вероятностью. Мерой риска является стандартное отклонение разницы поступлений и списаний, а величиной риска ликвидности - вероятность неисполнения банком своих обязательств. Т.к. поступления и списания не могут быть меньше нуля, необходимо использовать логнормальное распределение. Т.о., задача сводится к определению: 1) SD поступлений, списаний и к/с в целом; 2) приемлемой вероятности исполнения банком своих обязательств.

Второй подход заключается в том, что объем ликвидных средств банка должен покрывать волатильность его пассивов:

К/с + касса = SD (пассивов) (2)

В обоих случаях задача начинается с определения банком приемлемой для себя вероятности неисполнения обязательств. Для нормального распределения:

число стандартных отклонений

вероятность исполнения

вероятность неисполнения

вероятное число задержек, дней в году

примечания

1 SD 84,135% 15,865% 39,98

1,96 SD 95,0% 5,0% 12,6

2 SD 97,725% 2,275% 5,73

2,576 SD 99,0% 1,0% 2,52

3 SD 99,865% 0,135% 0,34

1 раз в три года

3,291 SD 99,9% 0,1% 0,252

1 раз в четыре года

3,774 SD 99,992% 0,008% 0,02

дальше

 


http://xcom.ru Условия аренды оборудования. Торгово-выставочное оборудование xcom.ru
Добавить в избранное
На главную
Новые поступления в библиотеку
Бизнес и экономика, менеджмент и маркетинг
Восстановление и укрепление здоровья
Эзотерика и мистика, магия и религия
Государство и право: история и социология, политика и философия
Мобильная связь и музыка
Александр Кдементьев. Трактат о риске. Мурманский банк Сбербанка России. К содержанию
К читателю


Все права на размещенные на сайте произведения принадлежат соответствующим правообладателям. В библиотеке Вы можете скачать книгу исключительно для ознакомления. Если Вам нравится произведение, следует приобрести его печатную версию. Берегите глаза :)
 

2006 © PolBu.Ru   При копировании и использовании материалов сайта желательна ссылка Библиотека "Полка букиниста". Спасибо, и удачи Вам!